均值方差模型例题（均值方差模型）

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1、均值-方差模型(Mean-Variance Model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。

2、在期初，他购买一些证券，然后在期末卖出。

3、那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金在这些证券上如何分配，也就是说投资者需要在期初从所有可能的证券组合中选择一个最优的组合。

4、这时投资者的决策目标有两个：尽可能高的收益率和尽可能低的不确定性风险。

5、最好的目标应是使这两个相互制约的目标达到最佳平衡。

6、 由此建立起来的投资模型即为均值-方差模型。

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